- Tytuł:
-
Estimation of the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model Using Iterated Filtering
Estymacja wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego przy użyciu iterowanej filtracji - Autorzy:
- Szczepocki, Piotr
- Tematy:
-
multivariate stochastic volatility
iterated filtering
particle filters
the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility (ChMSV) Model
wielowymiarowe modele stochastycznej zmienności
iterowana filtracja
filtry cząsteczkowe - Pokaż więcej
- Data publikacji:
- 2023
- Wydawca:
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł